El palacio de Liria es uno de los inmuebles más importantes para el ducado dado que allí nació la propia Cayetana. Considerada la residencia oficial de los Alba, está ubicada en la céntrica calle Princesa de Madrid y tiene 3.500 metros cuadrados. En él se albergan las joyas pictóricas más importantes que fueron de la duquesa y grandes documentos históricos.